積立シミュレーター（モンテカルロ法）

現在の投資額とポートフォリオ構成を選ぶと、その資産配分に応じた期待リターン・リスク（標準偏差）を自動算出し、1,500パターンのモンテカルロ・シミュレーションによる資産額の分布（中央値と10〜90%レンジ）を試算します。毎月の積立額もポートフォリオの配分比率に沿って各資産に振り分けられます。詳しい考え方はこちらの記事で解説しています。

想定年率リターン -想定リスク（標準偏差） -
    円
    円
    積立元本合計-
    中央値（50%タイル）-
    下位10%タイル-
    上位90%タイル-
    シミュレーション中央値10〜90%レンジ積立元本

    1,500パターンのシミュレーション結果に基づく試算です。グラフにカーソルを合わせると各年の詳細を確認できます。

    このツールで分かること

    一般的な積立シミュレーターは「年率5%で20年」のように一定の利回りが毎年続く前提で、将来の資産額を1つの数字で示します。しかし実際の運用成果は、同じ配分・同じ積立額でも、どの時期にどんな相場を経験するかで大きくぶれます。このツールは、値動きのぶれ（標準偏差）を含めて1,500通りの将来をランダムに発生させ、「真ん中ぐらいならいくら」「運が悪いとどこまで下振れするか」を幅で確認するためのものです。

    新NISAのつみたて投資枠などで毎月の積立を始めた方・始めようとしている方、株式100%とバランス型のどちらにするか迷っている方、老後資金や教育資金の目標額に届きそうかを確認したい方を想定しています。

    使い方（入力項目の意味）

    ポートフォリオ構成
    全世界株式100%・株式60%債券40%・GPIF基本ポートフォリオなど、代表的な資産配分から選びます。選ぶと、その配分の想定年率リターンと想定リスク（標準偏差）が自動で表示されます。各ポートフォリオの特徴はポートフォリオ比較で確認できます。
    初期投資額
    最初に一括で投資する金額です。すでに保有している投資信託の評価額を入れても構いません。
    毎月積立額
    毎月追加で投資する金額です。ポートフォリオの配分比率に沿って各資産に振り分けられたものとして計算します。
    積立期間
    積立を続ける年数（1〜40年）です。期間中は毎月欠かさず積み立て、途中で取り崩さない前提です。

    計算ロジックと前提

    ポートフォリオ全体の期待リターンは各資産の期待リターンを配分比率で加重平均し、リスク（標準偏差）は各資産の標準偏差と資産間の相関係数から分散を計算して求めています。そのうえで、毎月のリターンを対数正規分布に従う乱数で発生させ、次の計算を積立期間の月数だけ繰り返します。

    翌月の資産額 ＝（今月の資産額 ＋ 毎月積立額）× 月次リターン

    これを1,500回（1,500通りの将来）試行し、各年末時点の資産額を小さい順に並べて、下位10%・中央値（50%）・上位90%にあたる値をパーセンタイルとして表示しています。月次リターンの平均は「期待リターン−標準偏差²÷2」を12で割った値に調整しており、値動きが大きいほど複利の伸びが目減りする効果（ボラティリティ・ドラッグ）も反映されます。

    各資産の期待リターン・標準偏差・相関係数は、当サイトが資産クラスごとに設定した年率の想定値（ポートフォリオ比較と共通）で、特定の期間の実績値そのものではありません。また手数料（信託報酬）・税金・インフレは考慮していないため、結果は名目・税引前の金額として見てください。

    結果の読み方と具体例

    初期値のまま「全世界株式（オルカン）・初期投資0円・毎月3万円・20年」で試算すると、積立元本720万円に対して、資産額はおおむね次のようになります（乱数を使うため、表示のたびに数万円程度ぶれます）。

    指標20年後の資産額（目安）意味
    下位10%約660万円10回に1回はこれを下回る、かなり運が悪いケース
    中央値約1,110万円ちょうど真ん中。「普通の結果」の目安
    上位90%約1,970万円10回に1回はこれを上回る、かなり運が良いケース

    注目したいのは、下位10%が元本の720万円を下回っている点です。20年積み立てても、相場次第では元本割れの可能性が1割程度残ることを意味します。同じ条件で「株式60%・債券40%」を選ぶと、中央値は約1,030万円とやや下がる一方、下位10%は約730万円と元本を上回り、レンジの幅（上下の差）が大きく縮まります。中央値が高いポートフォリオほど、下振れ・上振れの幅も大きいというリスクとリターンの関係を、数字で比べられるのがこのツールの使いどころです。

    目標額を考えるときは、中央値ではなく下位10%の値を見て「この金額でも困らないか」を確認すると、計画が楽観的になりすぎるのを防げます。

    注意点・限界

    • リターンは毎月独立に発生する前提で、実際の相場で見られる暴落の連鎖や、暴落時に資産間の相関が高まる現象は再現していません。実際の下振れは、下位10%の値より大きくなることがあります
    • 期待リターン・標準偏差は想定値であり、将来の値動きが同じになる保証はありません
    • 手数料・税金・インフレ、積立の中断や途中の取り崩し、配分を保つためのリバランスは考慮していません
    • 1,500回の試行結果のため、同じ条件でも表示のたびにわずかに数字が変わります

    解説の最終更新日:

    ※本ツールは教育目的の簡易シミュレーションです。リターンは対数正規分布を仮定した乱数で生成しており、実際の市場の値動き（暴落時の相関上昇や分布の歪みなど）を完全には再現していません。将来の運用成果を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。