このサイトについて

運営者プロフィール

本業では上場企業でバックエンドエンジニアとして働いています。ソフトウェア開発で培った「理論を鵜呑みにせず、自分の手でシミュレーションを組んで検証する」姿勢を活かし、当サイトの記事に使うデータの取得・集計から、シミュレーターや分析ツールの実装までを自分で行っています。

金融工学は独学で学んだもので、特定の金融機関・学術機関に所属する専門家ではありません。また、証券会社・金融機関など特定の事業者とは利害関係がなく、依頼を受けて記事を書くこともありません。

投資歴

2021年: 日本の高配当株を中心に資産形成を開始
配当利回りだけを追うのではなく、値下がりリスクや銘柄同士の値動きの関係をどう考えればよいかを調べるなかで、現代ポートフォリオ理論・標準偏差・相関係数・モンテカルロ法といった金融工学の考え方に出会う
2026年: 学んだ考え方を「使える」形で共有するため、Quant Nestを開設

運用スタイル

日本の高配当株を中心にしつつ、個別株はポートフォリオ全体のリスク（標準偏差・相関・最大下落率）を確認したうえで持つ、という考え方で運用しています。個別のグロース株などは投資額を抑えたサテライト的な位置づけとし、1銘柄の値動きで資産全体が大きく揺れないことを重視しています。

実際に銘柄を選んで購入するまでの過程は、日本株分析の記事で、執筆時点の筆者個人の記録として公開しています。

サイトを作った理由

学術的な金融工学の知見は、教科書や論文の中では体系的にまとまっている一方、個人投資家が実際の資産形成に活かせる形で提供されている場面は多くありません。Quant Nestでは、理論の解説だけでなく「実際に手元の数字で試算できるツール」をあわせて提供することで、金融工学を"読むだけ"の知識から"使える"知識にすることを目指しています。

サイトで扱うデータの方針

企業の財務データは、各社の決算短信・有価証券報告書などの一次情報から取得します
株価・指数などの市場データは、取得日を明記したうえで使用します
独自に算出した指標や代理指標を使う場合は、算出方法と留意点を記事・ツール上に明記します
記事末尾の「出典・参考資料」に、発行元・資料名・リンク・取得日を記載します

データの取得元、誤りの訂正方法、広告・アフィリエイトの扱いについては運営方針・編集ポリシーにまとめています。

開発したツール

当サイトのツールはすべて運営者が自作したもので、ブラウザ上で動作します（入力した数値はサーバーに送信されません）。

積立シミュレーター（モンテカルロ法）期待リターンと標準偏差から、将来の資産額を中央値と下振れ・上振れの幅で試算します。
リバランス計算機目標配分に戻すために、どの資産をいくら売買（または追加入金）すればよいかを計算します。
現金比率シミュレーター生活防衛資金と、資本配分線にもとづく投資資金内の現金比率を試算します。
相関ヒートマップ日経平均・S&P500・金・為替・業種別指数などの相関係数を期間別に比較します。
業種別景気感応度マップ過去の景気後退局面での下落率から、業種ごとの景気感応度を可視化します。
暴落プレイバックリーマンショック・コロナショックでの資産・業種ごとの下落を振り返ります。
業界比較ツール同じ業界の上場企業の決算データを、収益性・財務健全性・バリュエーションで横並び比較します。

免責事項

当サイトで提供するツールおよび記事は、教育・情報提供を目的としたものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは免責事項をご覧ください。

お問い合わせ

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