モンテカルロ法とは

かみ砕いた説明

モンテカルロ法は、乱数を使って「あり得る将来」を何千通り・何万通りも仮想的に発生させ、その結果をまとめて確率分布として捉えるシミュレーション手法です。

多くの積立シミュレーターは「年率5%固定で複利運用」というように、単一の利回りで将来資産額を一点で示します。しかし実際の運用リターンは毎年変動し、良い年もあれば悪い年もあります。モンテカルロ法では、期待リターンと標準偏差（リスク）をもとに、毎年のリターンを乱数で確率的に発生させたシナリオを大量に生成し、「将来資産額はどれくらいの範囲にばらつくか」をパーセンタイル（中央値・上位/下位タイル値など）として示します。

これにより、「平均するとこうなる」という一点の数字だけでなく、「運が悪かった場合はここまで下振れし得る」という実感を伴ったリスク把握ができます。

具体例

積立シミュレーターでは、選んだポートフォリオの期待リターン・標準偏差をもとに数千回の試行を行い、将来資産額の中央値や下位パーセンタイル（下振れシナリオ）を算出しています。仕組みの詳細は積立投資のシミュレーションで「平均リターン」だけを見てはいけない理由、実際の画面での読み方は積立シミュレーター（モンテカルロ法）の使い方と数字の読み方で解説しています。