シミュレーション・計算手法

モンテカルロ法やパーセンタイルなど、将来の資産額を試算するための計算手法です。

• パーセンタイル

  多数のシミュレーション結果を小さい順に並べたとき、下から何%の位置にあるかを示す値。下振れ・上振れシナリオの把握に使います。

• モンテカルロ法

  乱数を使って将来のリターンを何千通りも仮想的に発生させ、資産額のばらつきを確率分布として求めるシミュレーション手法。