統計・確率の基礎

標準偏差や相関係数など、リターンのばらつきや資産同士の関係を数字で捉えるための統計的な基礎概念です。

• 期待リターン

  ある資産に投資した場合に、平均的に見込める年率のリターン（収益率）。実際のリターンは毎年この数字を中心に振れます。

• 相関係数

  2つの資産の値動きがどれくらい連動するかを-1〜+1の数字で表す指標。値が低いほど分散投資の効果が大きくなります。

• 標準偏差

  リターンが平均（期待リターン）からどれくらい振れるかを表す統計量。投資の世界では「リスク」の大きさを示す数字として使われます。