金融工学の基礎

モンテカルロ法や標準偏差、相関係数など、資産運用を数字で理解するための理論を解説する記事です。

• 2026年6月7日

  相関係数を味方につける：分散投資が「効く」仕組みを金融工学で解説

  「卵は一つのカゴに盛るな」という格言の裏付けとなる相関係数の考え方を、実際のポートフォリオの数字を使って解説します。分散投資がなぜ、どれくらいリスクを下げるのかがわかります。

• 2026年6月7日

  標準偏差とは何か？資産運用の「リスク」を数字で理解する

  投資の世界で「リスク」がなぜ標準偏差という数字で表されるのか、正規分布との関係や実際の資産クラスの数値例とともに、直感的に理解できるように解説します。

• 2026年6月7日

  積立投資のシミュレーションで「平均リターン」だけを見てはいけない理由

  新NISAの積立投資シミュレーションでよく使われる平均リターンでの複利計算には、実は大きな落とし穴があります。モンテカルロ法を使ったシミュレーションの考え方を解説します。